重尾性极值模型下操作风险监管遗漏风险研究——基于操作风险度量...

  • 作者: 莫建明著
  • 出版社:西南财经大学出版社
  • 出版日期:2018年10月
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内容简介

本文根据操作风险误差传递原理,估计出监管资本度量误差。并假设操作损失强度为重尾性极值模型,对度量误差随监管资本变动规律进行系统研究。本研究为改革监管资本要求方式提供了理论依据,不仅深化了BASELⅢ缓冲资本改革方案,从操作风险角度,为该资本缓冲范围和额度的确定找到了一种尝试性方法,而且为防止模型和计量错误导致的风险,找到一种可能的解决办法。

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